Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Softwarová řada INXL

Vlastnosti softwarové řady INXL

Jedná se o ucelenou řadu produktů s názvem INXL, jejíž hlavní předností je absolutní otevřenost co se týká jejich integrovatelnosti do stávajících informačních systémů, dále pak příjemné uživatelské prostředí a snadné ovládání. Na vývoji těchto produktů se významně podíleli renomovaní finanční experti, což garantuje absolutní přesnost a konzistentnost implementovaných analytických algoritmů. Tyto produkty pracují v moderním prostředí MICROSOFT Excel a jejich funkčnost je již dnes ověřena desítkami instalací nejen v tuzemsku, ale i na vyspělých zahraničních trzích.

Bond INXL

Nejprodávanější novinkou je produkt Bond INXL Professional (verze 7.1), který umožňuje sofistikovanou analýzu všech známých druhů standardních i svolatelných obligací pomocí exaktního opčního oceňovacího modelu, výpočty hrubých i čistých výnosů před i po zdanění, výnosů do svolání, celkové návratnosti na definovaném investičním horizontu (Expected Total Return) a mnoha dalších parametrů. Na úrovni obligačních portfolií monitoruje všechny jejich klíčové charakteristiky jako např. výnosy, durace nebo Delta vektory. Samozřejmostí je možnost imunizace portfolia k volně definovaným časovým horizontům a optimalizace daného portfolia ve smyslu maximalizace výnosových charakteristik při zohlednění omezujících faktorů např. durace, minimální velikosti otevřených pozic resp. cílové tržní hodnoty. Nejnovější "lahůdkou" je implementovaná možnost managementu rizika portfoliových aktiv ve smyslu metodiky Value-at-Risk na různých, uživatelem definovaných hladinách pravděpodobnosti, např. pro 95% dle konvence světoznámé investiční banky J.P. MORGAN. V neposlední řadě je v produktu Bond INXL k dispozici také modul pro analýzu tzv. Switch obchodů a Repo operací, a to dle potřeby i v několika různých světových měnách.

Stock INXL

Dalším zajímavým produktem je STOCK INXL 3.0, který je určen pro optimalizaci akciových portfolií proti referenčnímu indexu nebo jinému benchmarku zvolenému uživatelem a provádění profesionálního řízení portfoliových rizik akcií na základě metodiky Value-at-Risk. Program generuje multikorelace mezi jednotlivými akciemi a indexy a počítá příslušné Beta a Alfa koeficienty. Program umožňuje automaticky nalézt z akcií, ze kterých je složen referenční index takové optimální portfolio, které má nejvyšší možnou prémii za riziko, tzv. Sharpe ratio. Touto metodou je efektivně alokováno optimální portfolio s maximalizovaným výnosem při minimální možné míře rizika.

Effective Frontier

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Risk-Based Investment Strategies: Smart Beta, Robust Risk Parity and Risk Budgeting
Termín konání: 12. - 13. 10. 2017

Corporate Credit Rating Systems
Termín konání: 10. - 11. 10. 2017

Financial Risk Management - Methods, Tools, Principles and Regulation
Termín konání: 16. - 18. 10. 2017

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2017 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt