Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

MBRM UNIVERSAL CREDIT RISK and MARKET RISK

Společnosti MB Risk Management a MONECO oznamují uvedení do prodeje nejnovějších verzí software pokrývajícího komplexně problematiku řízení kreditních a tržních rizik portfolií cenných papírů.

MBRM UNIVERSAL CREDIT RISK

Umožňuje výpočet expozice investičního portfolia vůči kreditním rizikům protistran. Hlavním rysem je využití sofistikované analytické metodiky, která poskytuje výrazné zvýšení rychlosti oproti tradičně využívaným metodám Monte Carlo a další výhodou je využití korelační matice defaultů. Tento analytický modul umožňuje obchodníkům a risk manažerům řízení kreditních rizik otevřených pozic v portfoliu cenných papírů.

MBRM UNIVERSAL VALUE-AT-RISK

Na pokrytí tržních rizik přichází na trh nová verze modulu Universal Value-at-Risk, která nyní rozšířila analytické přístupy o možnost využití metody GARCH. Její výhodou je, že nevyžaduje jako vstupní parametr kovarianční matici. Tím se výrazně zvýšila robustnost a přesnost výpočtů standardizované metodiky Value-at-Risk podle JP Morgan - Risk Metrics™.

Tento modul v poslední verzi nabízí možnost srovnání vypočtených hodnot VaR analytickou metodou nebo metodou Monte Carlo a to jak pro analýzu scénářů pomocí stress testingu, případně pro testování historických časových řad pomocí metody GARCH. Modul Universal VaR počítá expozici investičního portfolia vůči tržním rizikům a vyjadřuje je hodnotami Value-at-Risk, případně pomocí tzv. Incremental Value-at-Risk, která měří dopady jednotlivých obchodů na celé portfolio. Jednou z výrazných vlastností tohoto modulu je, že umožňuje automatické mapování (Bucketing) volně definovaných cash-flow. Modul také umožňuje počítat historické korelace jednotlivých aktiv.

MBRM UNIVERSAL CREDIT DERIVATIVES

Profesionální analýza kreditních derivátů - Universal Credit Derivatives Add-in (UNIVCDRV) - slouží k oceňování kreditních derivátů. K hlavním vlastnostem tohoto modulu patří: ocenění kreditních swapů nebo opcí, výpočet procentuálního poplatku, výpočet implikované pravděpodobnosti nedodržení závazku a přecenění otevřených pozic kreditních derivátů.

Závěrem je nutno zdůraznit, že výše uvedené moduly fungují v operačním prostředí Windows 95/98/NT a jsou volatelné z aplikačních nástrojů ACCESS, EXCEL, VISUAL BASIC, C, C++, Delphi, Fortran atd. Tato otevřená architektura umožňuje jejich bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Cenová struktura výše uvedených produktů je ve srovnání s ostatními bezkonkurenční a umožňuje tak velmi efektivní nasazení i na menší pracoviště.

Společnosti MB Risk Management vyvíjí řadu světově známých softwarových produktů s názvem Universal Add-ins. V současné době má více než 30 tisíc uživatelů na celém světě a tento software je nejrozšířenějším nástrojem při oceňování, risk managementu, obchodování s cennými papíry, v arbitrážních operacích, řízení fondů a je používán i auditorskými firmami. Produkty MBRM Universal Add-ins pokrývají všechny typy cenných papírů a finančních kontraktů od akcií, dluhopisů, komodit, swapů, konvertibilních dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Všechny softwarové moduly bezproblémově zpracovávají aktuální data z informačních systémů v reálném čase a mají tak velmi širokou a dynamickou oblast nasazení. Software MBRM je používán na celém světě v hlavních aplikacích investičních bank, správců aktiv a správců podnikových financí.

Software MBRM je implementován formou volání specializovaných analytických funkcí pomocí technologie dynamic link library (DLL). Touto svou architekturou umožňuje bezkonkurenční snadnost využití a integrace do stávajících analytických systémů. Společnosti MB Risk Management a MONECO zajišťují profesionální uživatelskou podporu a zdarma hot-line registrovaných uživatelů.

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Economic Capital, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 4. - 5. 12. 2017

International Bank Ratings - The Rating Agencies’ Methodologies
Termín konání: 5. - 6. 12. 2017

Advanced Corporate Valuation Workshop
Termín konání: 7. - 8. 12. 2017

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2017 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt